BitHappy说：不同交易所现货出现大幅差价，如何套利？以昨天下午 $WCT 为例！

不同交易所现货出现大幅差价，如何套利？

以昨天下午 $WCT 为例！

这次套利的核心是赚取差价。

那么这次共出现 BN 现货、BN 合约和 OKX 现货三个价格，我们需要对比不同价格之间是否有差价，再考虑套利策略。

组合出三种情况：

1) BN 现货价格高于 BN 合约价格，是否能套利？
2) BN 现货价格高于 OKX 现货价格，是否能套利？
3) BN 合约几乎持平 OKX 现货价格，不能套利。

套利策略：

实际出现价差的情况只有两种情况，那么分别思考套利策略。

1) 现货与合约出现差价，只能等待市场自动修复，基本没有套利空间。

但实际上可能发生的情况有四种：

1. 现货涨，带动合约价格继续上涨，继续等待价格磨平
2. 现货不涨，合约价格上涨，价格磨平。
3. 现货跌至合约价格，价格磨平后，现货与合约价格一起下跌。

那么这时候，纯赌博，买现货的不亏的概率高达 66.66%，但这不属于套利。

2) BN 现货价格高于 OKX 现货价格，套利的底层逻辑是，高卖低买！

实际对应操作：

1. 先 BN 卖出现货，后 OKX 买入现货，单次操作可让币本位增涨；

循环起来，把 OKX 买入的现货再提现到 BN 卖出，最后卖出可让 U 本位大幅增涨，不卖出也可以让币本位大幅增涨。

但这个策略需要先有 WCT 代币。

2. 先 OKX 买入现货，后 BN 卖出现货，通过差价让 U 本位增值；

循环起来，把 BN 卖出的到的 U 再提现到 OKX 买入现货，再把现货提到 BN 卖出，最后可获得 U 本位的大幅增涨。

这个策略有非 WCT 的资产就行，适合大多数小伙伴。

真实发生的情况，由于众多原因，提现 WCT 代币需要的时间特别长，我昨天大概卡了 20 分钟，等到账以后各种价差都已经没有，而且 WCT 的币价还跌了，最终亏损出场。

在本次实际能执行的套利策略只有：先卖出 BN 现货，后在 OKX 买入现货，做一次的币本位增涨。

——————————————

memory说：
套不了，昨天一直盯着，昨天现货okx跟bybit的价格是一样的，币安跟bitget的价格基本同步，币安合约跟现货一直有差价，差最高点差20个点，一种情况可以套，基本不亏，那就是合约的价格高于现货，可以做空合约，买入现货，因为价格迟早会拉平，当然也要注意看一下资金费率